نقل متوسط أمر ستاتا

هذا الهيكل البيانات غير صالحة تماما للغرض. بافتراض معرف معرف تحتاج إلى إعادة تشكيل. مثلا ثم المتوسط ​​المتحرك سهل. استخدام تسموث أو مجرد توليد. مثلا مزيد من المعلومات عن سبب عدم ملاءمة بنية البيانات: ليس فقط حساب المتوسط ​​المتحرك بحاجة إلى حلقة (لا تتضمن بالضرورة إغن)، ولكنك ستخلق العديد من المتغيرات الإضافية الجديدة. استخدام تلك في أي تحليل لاحق سيكون في مكان ما بين محرجا ومستحيلا. إديت إل إعطاء حلقة عينة، في حين لا تتحرك من موقف بلدي أنها تقنية سيئة. أنا لا أرى سبب وراء التسمية التسمية حيث P1947 هو وسيلة ل 1943-1945 أفترض أن هذا مجرد خطأ مطبعي. لنفترض أن لدينا بيانات عن 1913-2012. لمدة 3 سنوات، ونحن نفقد سنة واحدة في كل نهاية. يمكن كتابة ذلك بشكل أكثر إيجازا، على حساب موجة من وحدات الماكرو داخل وحدات الماكرو. استخدام الأوزان غير المتكافئة أمر سهل، كما هو موضح أعلاه. والسبب الوحيد لاستخدام إغن هو أنه لا يتخلى إذا كان هناك أخطاء، والتي سوف تفعل أعلاه. وكمسألة اكتمال، لاحظ أنه من السهل التعامل مع الفشل دون اللجوء إلى إغن. والمقام إذا كانت جميع القيم مفقودة، يقل هذا إلى 00، أو مفقود. وإلا، إذا كان أي قيمة مفقودة، نضيف 0 إلى البسط و 0 إلى المقام، وهو نفس تجاهل ذلك. وبطبيعة الحال يمكن تحمل الرمز كما هو مبين أعلاه للمتوسطات البالغة 3 سنوات، ولكن إما لهذه الحالة أو لمتوسط ​​المتوسط ​​على مدى سنوات أخرى، فإننا سوف تحل محل خطوط أعلاه من قبل حلقة، وهو ما يفعل إغن. Stata: تحليل البيانات والبرامج الإحصائية نيكولاس J كوكس، جامعة دورهام، المملكة المتحدة كريستوفر بوم، كلية بوسطن إيجن، ما () وحدودها ستاتارسكوس الأمر الأكثر وضوحا لحساب المتوسطات المتحركة هي وظيفة ما () من إغن. ونظرا للتعبير، فإنه يخلق المتوسط ​​المتحرك-بيريود من هذا التعبير. افتراضيا، يؤخذ على النحو 3. يجب أن تكون غريبة. ومع ذلك، كما يشير الإدخال اليدوي، إغن، ما () قد لا تكون مقترنة مع فارليست:. ولهذا السبب وحده، فإنه لا ينطبق على بيانات الفريق. في أي حال، فإنه يقف خارج مجموعة من الأوامر المكتوبة خصيصا لسلاسل زمنية انظر سلسلة زمنية للحصول على التفاصيل. النهج البديلة لحساب المتوسطات المتحركة لبيانات اللوحة، هناك خياران على الأقل. كلاهما يعتمد على مجموعة البيانات التي كانت تسيت مسبقا. هذا هو الكثير يستحق القيام به: ليس فقط يمكنك حفظ نفسك مرارا وتكرارا تحديد متغير لوحة ومتغير الوقت، ولكن ستاتا يتصرف بذكاء إعطاء أي ثغرات في البيانات. 1. اكتب التعريف الخاص بك باستخدام توليد باستخدام مشغلي سلسلة الوقت مثل L. و F.. تعطي تعريف المتوسط ​​المتحرك كحجة إلى بيان توليد. إذا قمت بذلك، فإنك، بطبيعة الحال، لا تقتصر على الوزن المرجح (غير مرجحة) المتوسطات المتحركة المتمركزة المحسوبة بواسطة إغن، ما (). على سبيل المثال، سيتم إعطاء متوسطات متحرکة متساوية الترجيح لثلاث فترات من خلال بعض الأوزان يمكن تحديدها بسهولة: يمكنك، بالطبع، تحديد تعبير مثل لوغ (ميفار) بدلا من اسم متغير مثل ميفار. ميزة واحدة كبيرة من هذا النهج هو أن ستاتا تلقائيا يفعل الشيء الصحيح للبيانات لوحة: القيم الرائدة والتخلف يتم العمل بها داخل لوحات، تماما كما يملي المنطق يجب أن تكون. والعيب الأبرز هو أن سطر الأوامر يمكن أن يكون طويلا إذا كان المتوسط ​​المتحرك ينطوي على عدة مصطلحات. مثال آخر هو متوسط ​​متحرك من جانب واحد يعتمد فقط على القيم السابقة. ويمكن أن يكون ذلك مفيدا لتوليد توقعات تكيفية لما يمكن أن يستند إليه المتغير فقط على المعلومات حتى الآن: ما يمكن أن يتنبأ به شخص ما للفترة الحالية استنادا إلى القيم الأربع الماضية، باستخدام مخطط الترجيح الثابت (قد يكون الفارق الزمني 4 فترات (تستخدم عادة مع أوقات الفصول الربع سنوية.) 2. استخدام إغن، مرشح () من سك استخدم مرشح وظيفة إغن المكتوب من المستعمل () من حزمة إغنمور على سك. في ستاتا 7 (تحديث بعد 14 نوفمبر 2001)، يمكنك تثبيت هذه الحزمة التي بعد ذلك مساعدة إغنمور نقاط للتفاصيل على مرشح (). سيتم تقديم المثالين أعلاه (في هذه المقارنة قد يكون نهج التوليد أكثر شفافية، ولكننا سنرى مثالا على العكس في لحظة). يؤدي إلى تأخر سلبي: في هذه الحالة -11 يوسع إلى -1 0 1 أو الرصاص 1، تأخر 0، تأخر 1. و فيسينتس كويف، نومليست آخر، مضاعفة المتخلفة أو العناصر الرائدة المقابلة: في هذه الحالة هذه البنود هي F1.myvar . ميفار و L1.myvar. ويتمثل تأثير خيار التطبيع في قياس كل معامل بمجموع المعاملات بحيث يكون معامل التطبيع (1 1 1) معادلا لمعاملات 13 13 13 و كوف (1 2 1) تطبيع يعادل معاملات 14 12 14 يجب أن تحدد ليس فقط التأخر ولكن أيضا المعاملات. ونظرا لأن إغين، ما () توفر الحالة المرجحة بالتساوي، فإن الأساس المنطقي الرئيسي ل إغين، فيلتر () هو دعم الحالة المرجحة غير المتكافئة، والتي يجب أن تحدد معاملاتها. ويمكن القول أيضا أن إلزام المستخدمين بتحديد المعاملات هو ضغط إضافي قليلا عليهم للتفكير في المعاملات التي يريدون. المبرر الرئيسي لأوزان متساوية هو، ونحن نخمن، والبساطة، ولكن الأوزان متساوية لديها خصائص نطاق التردد رديء، على سبيل المثال الاعتبار واحد فقط. والمثال الثالث أعلاه يمكن أن يكون إما معقدا تماما مثل النهج المولد. هناك حالات حيث إغن، مرشح () يعطي صياغة أبسط من توليد. إذا كنت ترغب في مرشح ثنائي الحدين لمدة تسعة، والتي يجد علماء المناخ مفيدة، ثم يبدو ربما أقل رهيبة من وأسهل للحصول على الحق من، تماما كما هو الحال مع نهج توليد، إغن، تصفية () يعمل بشكل صحيح مع بيانات لوحة. في الواقع، كما ذكر أعلاه، فإنه يعتمد على مجموعة البيانات التي كانت تسيت مسبقا. نصيحة رسومية بعد حساب المتوسطات المتحركة الخاصة بك، وربما كنت تريد أن ننظر إلى الرسم البياني. الأمر المكتوب المستخدم تسغراف هو الذكية حول تسيت مجموعات البيانات. تثبيته في ما يصل إلى تاريخ ستاتا 7 التي كتبها سك إنست تسغراف. ماذا عن التقسيم الفرعي إذا لم يستفد أي من الأمثلة أعلاه من القيود. في الواقع إغن، ما () لن تسمح إذا كان سيتم تحديدها. أحيانا الناس يريدون استخدام إذا عند حساب المتوسطات المتحركة، ولكن استخدامه هو أكثر تعقيدا قليلا مما هو عليه عادة. ما الذي تتوقعه من المتوسط ​​المتحرك المحسوب إذا كان. دعونا نحدد إمكانيتين: التفسير الضعيف: أنا لا أريد أن أرى أي نتائج للملاحظات المستبعدة. تفسير قوي: أنا لا أريد حتى لك لاستخدام القيم للملاحظات المستبعدة. هنا مثال ملموس. لنفترض كنتيجة لبعض إذا الشرط، الملاحظات 1-42 مدرجة ولكن لا الملاحظات 43 جرا. ولكن المتوسط ​​المتحرك ل 42 سيعتمد، من بين أمور أخرى، على قيمة الملاحظة 43 إذا كان المتوسط ​​يمتد إلى الوراء وإلى الأمام، وهو طوله 3 على الأقل، وسيعتمد بالمثل على بعض الملاحظات 44 وما بعدها في بعض الظروف. تخميننا هو أن معظم الناس سوف تذهب للتفسير الضعيف، ولكن ما إذا كان هذا هو الصحيح، إغن، مرشح () لا يدعم إذا كان أي منهما. يمكنك دائما تجاهل ما كنت دونرسكوت تريد أو حتى تعيين القيم غير المرغوب فيها إلى المفقودين بعد ذلك باستخدام استبدال. ملاحظة حول النتائج المفقودة في نهايات السلسلة لأن المتوسطات المتحركة هي وظائف تأخر و يؤدي، إغن، ما () تنتج مفقودة حيث لا توجد تأخرات و يؤدي في بداية ونهاية السلسلة. وهناك خيار نوميس يفرض حساب متوسطات متحركة أقصر، غير مركزة للتيول. في المقابل، لا تولد ولا إيجين، تصفية () يفعل، أو يسمح، أي شيء خاص لتجنب النتائج المفقودة. إذا كان أي من القيم المطلوبة للحساب مفقود، فإن هذه النتيجة مفقودة. والأمر متروك للمستخدمين لتحديد ما إذا كانت الجراحة التصحيحية مطلوبة لمثل هذه الملاحظات، ومن المفترض بعد النظر إلى مجموعة البيانات والنظر في أي علم أساسي يمكن جلبه إلى تحمل. إعلان 04 نوفمبر 2014، 19:36 عزيزي كل شيء، وأنا أعمل مع مجموعة بيانات لوحة غير متوازنة حيث لوحة فار هو رقم الصندوق والوقت فار هو الشهر. وهكذا، أنا أعمل مع سلسلة زمنية شهرية ولكن مع الثغرات. ما أريده هو حساب نسبة شارب 3 سنوات وأيضا ألفا جينسنز 3 سنوات لكل صندوق. لذلك، إذا كنت في عام 1992، أود أن أحسب نسبة شارب لتلك السنة باستخدام الملاحظات الشهرية للسنوات 1992 1991 1990. ولتحقيق ذلك، أحتاج إلى المتوسط ​​والخصم من العائدات الزائدة لكل صندوق خلال تلك الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، أود أن تقدير جينسنس ألفا عن طريق تشغيل نموذج كابم باستخدام مرة أخرى الملاحظات الشهرية من سنوات 1992 1991 1990. للقيام بذلك يمكنني استخدام الأمر ستاتسبي واستخدام معاملات الانحدار تشغيل خلال تلك الفترة. أنا هافيد حاول العديد من الأوامر مثل رولريغ، موفافغ، أماه وما إلى ذلك بعض السكان المحليين مع فوريشفورفالويس ولكن أنا غير قادر على توظيف لهم وأنا لا تملك لوحة متوازنة وأنا لا أريد للقضاء على الأموال لأنني قد يكون واحد أو اثنين من الثغرات. هذا مثال على مجموعة البيانات الخاصة بي o ريار الشهر مكرف سمب همل أومد إكسكسر s ---------------------------------- ----------------------------------------- 2 1997 1. 2 1997 2 -. 0049 -0261 .0469 -0204. 2 1997 3 -0503 -.0032 .0386 .0094 -.0181431 2 1997 4 .0404 -.0519 -.0102 .0489 .0117428 2 1997 5 .0674 .0483 -0438 -.0519 .0372053 ---- -------------------------------------------------- --------------------- 2 1997 6 .041 .015 .0072 .0259 .0310222 2 1997 7 .0733 -0252 -.0013 .0384 .0402394 2 1997 8 -0415 .0734 .0137 -0252 -0292168 2 1997 9 .0535 .0268 -.0025 .0145 .0381404 2 1998 1 .0015 -.0094 -0207 .001 .0056473 ------ -------------------------------------------------- ------------------- 2 1998 2 .0703 .0032 -.0086 -.011 .0395531 2 1998 3 .0476 -.0099 .0123 .0214 .0277491 2 1998 4 .0073 .0048 .0027 .0078 .0005439 2 1998 5 -0307 -0354 .0412 .0189 -.0093562 2 1998 6 .0318 -0315 -0222 .0726 .002362 -------- -------------------------------------------------- ----------------- 2 1998 7 -.0246 -0492 -.0115 .0371 -.0232616 2 1998 8 -.1608 -.0575 .0524 .0187 -.091043 2 1998 9 .0615 -.0015 -0388 -.0063 .0222817 2 1998 10 .0713 -032 -0277 -0535 .0311223 2 1998 11. 061 .0114 -0343 .0118 .0300834 ---------------------------------------- ----------------------------------- 2 1998 12 .0616 -.003 -047 .0904 .0168859 7 1994 1 .0287 .0014 .021 .0001 .0183894 7 1994 2 -0256 .0272 -.0141 -.0026 -.0170168 7 1994 3 -0478 -.0096 .0134 -.0132 -0656004 7 1994 4 .0068 -.0091 .0169 .0041 -.0032034 -------------------------------------- ------------------------------------- 7 1994 5 .0058 -0201 .0018 -.0216 -.0093189 7 1994 6 -0303 -.0048 .0168 -.0083 -0506594 7 1994 7 .0282 -.0178 .0098 .0019 .0199595 7 1994 8 .0401 .0145 -0347 .0154 .0419298 7 1994 9 -.0231 .0268 -.0181 .0131 -.0135341 ------------------------------------ ----------------------------------- 7 1994 10 .0134 -022 -.0236 .0145 .0129598 7 ​​1994 11 -0404 -.0017 -.0005 -.0019 -.0433825 7 1994 12 .0086 .0005 .0026 .035 .0152948 05 نوف 2014، 11:35 شكرا جزيلا على مشاركاتك. وفيما يتعلق نسبة شارب هذا هو الرمز الذي كتبت وحل مشكلتي. جين مينفويكريتغر. نوع كرسفوندو ريار الشهر فورفال i1990 (1) 2013 محلي مي-2 بي كرسفوندو. إذا كان ريارلتي أمبير ريارغتم استبدال مينفويكريتغرمياني إذا رياري ليست مثالية، ولكن لدي وسائل في عمود واحد الآن حتى كل عام لدي نفس القيمة من المتداول يعني في بلدي الملاحظات الشهرية (إغن). أنا أقول أنها ليست مثالية لأنه ضمن الأوامر أنا لا تحدد أنني أريد أن متوسط ​​القيم فقط في حالة أن يكون 3 سنوات من الملاحظات. لذلك فإنه يحسب أيضا المتوسط ​​في الحالة التي لدي 2 سنوات من الملاحظات. والخبر السار هو أنني يمكن القضاء على نفسي تلك الملاحظات. أنا نشر ما سبق لأنني أريد منك أن تفهم ما أحتاج بالضبط. أريد أن يكون ألفا وبيتا، كل واحد في عمود واحد حتى أستطيع استخدامها لتراجعها على متغيرات أخرى. لذلك، في عام 1995 للصندوق رقم 100 الذي لديه 11 الملاحظات الشهرية على سبيل المثال، أريد ألفا-الناتج من المتداول 3 سنوات (1995،1994،1993) كابم 4 الانحدار كابم عامل لتكرار في 11 صفوف - scell من العمود ألفا. وينطبق الشيء نفسه على الإصدار التجريبي. أنا تطبيق قانون ماتا مع بعض التغييرات إغن g المجموعة (كرسفوندو) ألفا الجنرال. (ستيفيو). ستفيو (سمب. كوتسمبكوت) ستفيو (همل. كووثملكوت) ستفيو (أومد. كوتومدكوت) ستفيو (g.) ستفيو (كريسفوندو) ستفيو (فريسكريتغر. كوتفكريتغركوت) ستفيو. (1)، (1)، (1)، (1، 1). ،.) ب . (إلى تغتبي، 1 t--) إف (غو، 1 غ، 1 أمبير ريارو، 1 - ريارت، 1 لوت 2) ي فكسريتغرت، 1 شكس (مكرفت، 1، سمبت، 1، هملت، 1، أومدت، 1 ، 1) ي (2..rows (y)) ،. XX (2..rows (X)) ،. إذا كان (الصفوف (y) gt6) b إنزيم (عبر (X، X)) عبر (X، y) ألفاو، 1 b5،1 نهاية ولكن النتيجة هي هذه واحدة وأنها لا تشمل بيتا كذلك. هل يمكن أن تساعدني في شهر حزيران / يونيه 2004 ألفا 5487 2001 478 -.0045781 5487 2001 2 478 -.0049922 5487 2001 3 478 -.0044039 5487 2001 4 478 -.0058963 5487 2001 5 478 -.0057021 5487 2001 6 478 - .0037893 5487 2001 7 478 -.0046226 5487 2001 8 478 -.0027665 5487 2001 9 478 -.0037288 5487 2002 1 478 .0009866 5487 2002 2 478 .0019246 5487 2002 3 478 .0019994 5487 2002 4 478 .002021 5487 2002 5 478 .0025631 5487 2002 6 478 .0019815 5487 2002 7 478 .0037848 5487 2002 8 478 .0035144 5487 2002 9 478 .003802 5487 2002 10 478 .0012915 5487 2002 11 478 .0016832 5487 2002 12 478 .0015888 لست متأكدا مما إذا كان أفهمك. ومع ذلك، تكرار النصيحة في مؤشر الترابط الذي أشرت إليه في وقت سابق حول عدم استخدام التعليمات البرمجية ماتا في حين رمز ستاتا هو متاح، وهنا هو رمز تكييفها من هذا الموضوع التي سوف تفعل الانحدار المتداول. وسوف يأخذك الكثير من الوقت إذا كان لديك مجموعة بيانات كبيرة. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان يأخذك الكثير من الوقت. أنصحك للتحقق من النتائج. 06 نوف 2014، 08:51 إلى إبراهيم: سريع حقا ماتا التعليمات البرمجية. أنا فقط بحاجة 1 دقيقة بدلا من 2 ساعة. وعلاوة على ذلك، فإنه يعمل بشكل أفضل لأنها تعطي القيم المفقودة مرة أخرى إذا كان لدي فقط سنة واحدة الملاحظة. شكرا حقا الكثير. سؤال واحد أخير. إذا كنت بحاجة إلى الانحدار كاب، وهذا يعني فقط فويكريتغر و مكرف، ولكن ليس سمب همل أومد، هو كيف ينبغي أن يكون هذا الرمز مثل جين ألفا. جين بمكرف. (ستيفيو) (ستيفيو) ستفيو (ألفا. كوتالفاكوت) ستفيو (بمكرف. كتيبكترفكوت) p بانزيتوب (كرسفوندونو، 1) ل (i1 إلتروس) (ستيفيو) ستفيو (فريسكريتغر. كوتفكريتغركوت) ستفيو (p) i) ل (أوبي، 1 أولتبي، 2 o) y فوسكريتغرو، 1 X (مكرفو، 1) 1 ب. (تبي، 1 تلتبي، 2 t) إف (إلى أمب كرسفوندنو، 1 كرسفوندنوت، 1 أمبير (ريارو، 1 - ريارت، 1 لوت 2) أمب ريارو، 1 غ ريارت، 1) ي فكسريتغرت، 1 شكس (مكرفت، 1 1) إذا كان (الصفوف (y) gt6) b إنزيم (عبر (X، X)) عبور (X، y) ألفاو، 1 b2،1 بمكرفو، 1 b1،1 في التعليمات البرمجية الخاصة بك، فإنك تحسب الانحراف المعياري حسب البلد و صناعة (باستخدام تلخيص) ولكن بعد ذلك يمكنك استبدال هذه القيمة إلى سدكس من كوتريز أخرى (في الحلقة الداخلية). هل هذا ما كنت أريد أن أفعل أنا كتبت رمز ماتا على افتراض أن كنت ترغب في حساب الانحراف المعياري لكل بلد والصناعة. إذا كنت ترغب في حساب لكل بلد والصناعة تحتاج إلى إضافة: هنا هو رمز ماتا (فإنه يحسب الانحراف المعياري أيضا عندما تكون النافذة أقل من 4 سنوات):